询价即期、远期、掉期期限说明.docx

询价即期、远期、掉期期限说明询价即期交易的期限是指到期日与交易日的日期间隔。询价远期交易的期限是指到期日与T+2日的日期间隔。询价掉期交易的期限包括近端期限和远端期限，期限规则同询价即期、远期交易期限。期限分为标准期限和非标准期限，标准期限定义见下表：期限名称到期日TODAY交易当日(T)TOM交易当日后的第一个交易日(T+1)SPOT交易当日后的第二个交易日(T+2)IDSPOT之后的第一个交易日(T+3)IWSPoT之后一周2WSPOT之后两周3WSPOT之后三周IMSPOT之后一个月2MSPOT之后两个月3MSPoT之后三个月4MSPOT之后四个月5MSPoT之后五个月6MSPoT之后六个月9MSPOT之后九个月IYSPOT之后一年若遇交易所休市日，IM以下标准期限对应的到期日顺延至下一交易日，以上(含1M)标准期限对应的到期日遵循“经调整的下一交易日”规则调整。其中，“经调整的下一交易日”指顺延至下一交易日，但如果下一交易日跨至下一月，则提前至上一交易日。询价远期、掉期交易的交易期限应符合月末规则，即：若T+2日为某个月的最后一个交易日，则IM以上(含)标准期限的询价远期、掉期交易的到期日也应落在相应月份的最后一个交易日。