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交易高手告诉你：交易系统为什么越简单越好？2023-02-0810:38交易得道在数学领域，有一个词，叫做自由度。自由度是做一个估计（推测）时，所拥有的独立信息（证据）的数量。自由度占用的越多，系统就会越拘束，整体的偏差就会加大。交易系统也是一个道理，我举个例子。比如，一个交易员的交易系统。他的入场条件是：当MACD金叉，日线级别均线交叉，15分钟满足收敛三角形，而且基本面某个数据发生了某些变化，还要看当时资金流入流出情况等等。他的出场条件是：不但要均线死叉，指标数值达到一定位置，还要求3分钟线放量,而且还要看基本面信息等等。大家想象一下，这样的系统来做交易意味着什么？意味着他每天在进出场上要浪费大量的时间去分析，去统计。而且，看似他的条件很清晰，可实际上有很多是非常模糊的，执行力能否跟上是一个大问题。其次，当一个人参考的因素太多，他就很难固定的生成一种模式。一旦他入场的10个条件中有一个不满足怎么办？不做？但是已经有9个都满足了，要不要试试？那满足8个的时候要不要试试呢？会不会未来一个能够触发他所有条件的行情都不存在？他的交易系统的容错性太差了，一点意外都可能让整个交易模式崩溃。也就是说，如果一个套交易系统不够简单，它会存在两个大问题:1是条件模糊，不利于执行。2是容错性太差。很多人之所以把交易系统变的很复杂，是因为他们相信，过多的添加条件，可以让系统更为精准，能够提高胜率。其实不能。因为走势是混沌不确定的。没人有方法能够预测未来的行情，都是在试错而已。你拿一个条件试错，和你拿20个条件组合到一起试错，也都是试错而已。而且，拿20个条件试错，一旦出现了一个满足19个条件的大行情，你是做，还是不做呢？1、难道均线交叉了的同时，MACD金叉了行情上涨的概率要比单纯的均线交叉概率更高？需要大量的统计复盘才能证明一个结论的有效性。2、不同的指标系统有一定的相关性，指标都是基于价格的逻辑运算，比如均线和macd,在实际交易中相关性很大。在金融学里面，如果两个自变量的相关性较大，是需要做剔除掉一个的。能够运行简单策略的人，必然拥有更高的交易认知，因为添加条件容易，舍弃条件困难。交易系统的核心就是对风险的控制，而不是对盈利的控制。盈利很难精准控制：行情怎么走，走到哪，不知道；随便一个假的出场信息就能把你甩下车。有句老话说：进场无所谓，关键在离场。进场不是不重要，你不可能随意在入场。你进场时的风险一一止损、仓位是可控的，计划好的，所以就无所谓了。离场：如果行情发展如预期，那就确保离场策略按计划执行，如果中途发生变化，那就及时离场，锁定利润，别总做电梯，赚了不出，亏损才出。让利润奔跑，也是顺着行情的发展看，走一步看一步，不是行情没到目标位，但突然转势了，还主观认为趋势会延续，不到位不走，那你就等吧，多数最后亏钱出来。是趋势带着利润跑，不是你希望利润跑，这是两回事。一个异常简单，拥有较少规则的策略，只要它能在核心上牢牢占据交易的本质逻辑，不随意的增加实体，那么它便具有反脆弱性,它能够更好的面对未来的不确定，便更有可能在未来表现的更为突出。这就是交易系统要简单的原因。