银行风险经理考试：风险监测与报告（题库版）.docx

银行风险经理考试：风险监测与报告（题库版）1、单选以下关于贷款减值测试的方法表述正确的是OOA.法人客户不良贷款减值测试及表外不良信贷资产预计负债适用迁移模型B.法人客户正常、关注类贷款及个人客户贷款（不含银行（江南博哥）卡透支贷款）减值测试适用现金流折现模型C.银行卡透支贷款减值测试适用滚动率模型D.拨备覆盖率指标需按照监管要求逐步达到监管标准（100%）正确答案：C2、单选以下关于银行信用风险在线监控的理解，表述不正确的是OoA.信贷在线监控以信贷管理系统（CMS）为基础信息平台B.信贷在线监控必须坚持独立性、客观性、及时性、有效性原则C.信贷在线监控对监控发现的风险信号，根据风险影响范围、紧急程度、风险敞口和预计损失等因素，分级管理D.信贷在线监控是对客户基本信用状况变动情况的监控正确答案：D3、多选下列哪几项是担保风险信号OA.抵（质）押手续不完备，未进行合法、有效登记；抵（质）押物所有权发生争议、抵（质）押物保险过期B.银行对抵（质）押物失去控制，抵（质）押物被有关机关依法查封、冻结和扣押等C.贷款抵（质）押物由于市场价格变动等导致价值明显下降D.担保合同等重要法律文件遗失，对贷款偿还有实质性影响正确答案：A,B,C,D4、单选以下不属于全面风险分析报告报告对象的是O.A.同级行风险管理部门B.本级行高级管理层C.上级行D.属地有关监管机构正确答案：A5、单选银行信贷在线监控发现的风险信号，按照对银行资产影响严重程度由轻到重排序为OOA.红色一橙色一黄色B.红色一黄色-橙色C.橙色一黄色一红色D.黄色橙色红色正确答案：D6、多选在下列中意思正确的有OoA.风险监测报告主要是对发现的内外部风险因素及时揭示报告，以防范和化解一定范围内的系统性风险B.风险分析报告包括全面风险分析报告、部门风险分析报告C.风险事件报告主要是对事件经过、发生原因、损失影响以及采取的措施等进行报告D.风险检查报告主要是对检查发现的问题或风险隐患进行报告正确答案：A,B,C,D7、单选下列哪项不属于客户的短期偿债能力情况OoA.资产负债率B.流动比率C.速动比率D.现金比率正确答案：A8、单选下列哪项不属于体制变更的风险信号OcA.客户被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格B.客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制C.客户即将关停破产、解散D.客户主要股东、关联企业（母子公司）等出现关停倒闭、破产等不利变化正确答案：A9、多选下列指标计算公式中，正确的是OoA.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.不良贷款拨备覆盖率二贷款减值准备/贷款余额C.关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年正确答案：A,C,D10、单选以下对操作风险监测指标的表述不正确的是OA.前后台交易不匹配占比属于流程风险指标B.系统故障时间属于系统风险指标C.支行行长连续任职时间属于人员风险指标D.客户投诉占比属于外部风险指标。正确答案：D11、单选银行全面风险分析报告的主体是O.A.内控合规部门B.风险管理部门C.综合管理部门D.各业务经营管理部门正确答案：B12、单选商业银行贷给单一客户的贷款余额不得超过银行资本净额的OoA. 10%B. 20%C. 30%D. 15%正确答案：A13、多选下列哪些方面属于商业银行操作风险的外部事件监测内容OoA.内外部欺诈B.业务外包C.监管规定D.洗钱正确答案：B,C,D14、判断题根据银行风险报告制度，全面风险分析报告可以分为年度报告、年中报告、季度报告和月度报告。正确答案：错15、多选下列哪些方面属于商业银行操作风险的人员因素监测内容O.A.知识/技能匮乏B.核心雇员流失C.内部欺诈D.失职违规正确答案：A,B,C,D16、单加致人蒋A不良贷款减值测试及表外不良信贷资产预计负债减值测试使用O.A.迁移模型B.现金流折现模型C.滚动率模型D.以上均不正确正确答案：B17、判断题银行信贷在线监控中橙色风险信号是指有一定风险敞口，可能影响信贷资产安全，需采取提高安全性措施以防止风险扩散的一般风险信号。正确答案：错18、单选风险管理人员在客户监测中，应密切关注客户出现的下列早期非财务警示信号OA.客户现金流状况的恶化B.固定资产的剧烈变动C.保险公司由于客户没有支付保险金而向其发出了保单注销函D.日常开支相对于销售额的增长不合理正确答案：C19、多选下列说法中有哪些是正确的OOA.工业品出厂价格指数是反映一定时期内全部工业产品出厂价格总水平的变动趋势和程度的相对数B.消费者信心指数是反映消费者信心强弱的指标C.消费者信心指数是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标D.波罗的海干散货指数直接反映了全球经济的景气程度正确答案：A,B,C20、多选下面关于风险报告的说法哪些是正确的O.A.风险报告是将风险信息传递到内外部部门和机构，使其了解商业银行风险管理状况的工具B.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介C.风险报告贯穿于全面风险管理整个流程D.风险报告覆盖商业银行各个专业的风险管理领域正确答案：A,B,C,D21、判断题净资产收益率、现金比率、销售净利润率都属于客户财务指标中反映盈利能力的指标。正确答案：错22、单选对直接威胁银行信贷资产安全、风险敞口较大，需立即采取措施以防止风险进一步扩大、损失程度增加的重要风险信号是OOA.红色风险信号B.橙色风险信号C.棕色风险信号D.黄色风险信号正确答案：B23、多选下列属于信用风险抵补类监测参考指标的是（）A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款偏离度C.贷款损失准备充足率D.不良贷款率正确答案：A,C24、单选各级行业务管理部门要按O分析本条线风险状况，撰写本部门风险分析报告。A.月度B.季度C.半年D.年正确答案：B25、单选CCI指（）。A.居民消费价格指数B.工业品价格指数C.消费者信心指数D.采购经理人指数正确答案：C26、单选某商业银行贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.3%B. 10%C. 20%D. 50%正确答案：C27、多选下列操作风险事件需向总行报告的有OoA.虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件B.涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件C.涉案金额100万元以上的诈骗案件D.涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件正确答案：A,B,C,D28、判断题根据银行风险报告制度，风险事项报告是对已经发生的内外部事件或因素进行报告。正确答案：错29、单选在客户财务状况的监测中，不属于偿债能力指标的是O.A.资产负债率B.每股收益率C.债务本息偿还保障倍数D.流动比率正确答案：B30、多选下列市场风险事件需向总行报告的有OoA.利率、汇率的重大变化引致人民币交易账户预期损失金额在1亿元以上B.外币交易账户预期损失金额在200万美元以上C.银行发行理财产品跌破发行价超过10%D.造成银行银行账户单笔投资估值金额低于账面价值10%的事件正确答案：A,B,C,D31、多选下列哪几项为客户体制变更的风险信号OA.客户资本金结构发生重大不利变化，如主要股东减资、股权转让B.客户主要股东、关联企业（母子公司）等出现关停倒闭、破产等不利变化C.客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制D.客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过，导致营业执照、贷款卡失效正确答案：A,B,C32、多选下列哪些方面属于商业银行操作风险的系统缺陷监测内容（）,A.违反系统安全规定B.系统设计/开发的战略风险C.数据/信息质量D.系统的稳定性、兼容性、适宜性正确答案：A,B,C,D33、多选下列哪些指标可以监测商业银行市场风险（）A.利率风险敏感度B.交易类债券头寸敞口C.外汇总敞口头寸D.累计外汇敞口头寸比例正确答案：A,B,C,D34、单选下列哪项不属于客户财务风险信号OoA.客户在银行账户存款或结算量锐减，账户内资金余额或结算量长期处于较低水平或下降状态B.客户通过会计作假、财务欺诈、非正常关联交易等手段虚增收入和利润，提供虚假财务报表C.会计（审计）师事务所出具有保留意见、否定意见、拒绝表示意见的审计报告D.客户频繁更换会计师事务所或法律顾问正确答案：D35、单选某银行2009年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2009年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因收回减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为OoA. 20%B. 60%C. 75%D. 100%正确答案：C36、多选下列哪些模块属于信用风险报告系统中的功能模块？OoA.系统管理B.事件报告C.事件监控D.分析报告正确答案：A,B,C,D37、单选在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于OOA.基本面指标和基本面指标B.基本面指标和财务指标C.财务指标和财务指标D.财务指标和基本面指标正确答案：D38、单选在下列行为中，O是由于银行内部流程而引发的操作风险。A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失100O万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露D.银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证正确答案：B39、判断题年度报告重在揭示全面风险状况，分析影响原因，总结管理措施，判断变化趋势并提出管理对策建议。正确答案：对40、单选以下不属于宏观经济形势监测内容的是OoA.居民收入水平与就业B.社会价格水平C.某生产单位使用生产要素的机会成本D.总供给正确答案：C41、多瓦信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括OoA.拖延支付利息，信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.主要产品供应商流失D.存款账户余额大幅下降正确答案：A,D42、多选关于风险管理报表，下列说法正确的是OoA.风险管理报表采用数据表格形式反映总体或单项风险状况B.风险管理报表可作为风险报告的附表C.风险管理报表可以作为单独的风险报告D.风险管理报表不能作为单独的风险报告正确答案：A,B,C43、多选信贷在线监控对监控发现的风险信号，根据风险影响范围、紧急程度、风险敞口和预计损失等因素，分为（）三个级别。A.红色B.黄色C.橙色D.灰色正确答案：A,B,C44、单选下列哪项内容不属于客户非财务状况中的品质情况OA.融资主体的合规性B.公司治理结构C.信用记录D.人力资源正确答案：D45、多选下面关于经济周期的描述哪些是正确的？（）A.经济周期是经济运行中周期性出现的扩张与紧缩交替更迭、循环往复的一种现象B.经济周期通常分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段C