第7章系列相関.docx

第7章系列相1.系列相系列相：自己相H寺系列济变数在用L、太回"帚干T1'、：今期内活勤次期仁1陶O正G系列相力s)占推定结果",£R2等):兄力岁上良<寸互系列相在瓢视寸马占BLUE-C(iV不偏差项(1睹内自己相3力S)埸合ulput_x÷t-<p<(71)O<p<l1¾G正内系列相阕IvpvO15<7ftG系列相阕Q:自己相IM彳系数系列相髡生原因1) 重要玄脱明变数内欠落2) 济行Sb仁:JBd>5曾惯性3) ：7夕力'期内V4X束r次期移行仁IL及4) 数内特定化内失败5) )畤系列畤单位讲短1/、前期内影簪在受、2.y-t''y7卜比y-E''>7卜？：/比DW:1隋6D系列相BSSr千工:7夕寸量-.)2DW=(7-2)n6jt=l0DW4廿：×*/儿数力'十分4BV(n30)DW=2(-p)(7-3)nlil一P=2(7-4)Vwzl21-1t=2(73)式(D明(-1)2DWna2%，=1£(叶-246小+姑)-2nwt<2%M_1=1t=2,/=2/12wr=Ir=lr=l2(1-p)(n力、十分仁大WV)恪了)棣定法1) 1隋(Z)正(Z)系列相10在求(片IM检定)2) 1隋CDift(7)系列相在求y)(片假I检定)3) 1隋CD正兴系列相在求y>>s(画彳划检定) .才一力7卜法DW检定(7)上9 1隋G系列相$)马岂内对必？ 前揭(Z)系列相髡生原因在棣ftt?) tH7-3歹一匕、-17卜定正(系列相B5判定不能系列相B8玄L判定不能:ftco系列相BIOdLdU24-dU4dL41) 重要玄I明变数6D欠落一新变数布加;2) 济行勤仁5W马雪惯性3) 讲期ISI内IlX束咆rr、次期移行及夕飞一变数4) 数内特定化内失败一数在变之马5) 峙系列峙单位讲短1/、泛if前期内影警在受djr一月次力、年次以上内对咫v夕)玄埸合(士下推定法T对必1) 才一力：7卜法(CO)2) yur>7i>(PW)变换;基于<一般化最小2乘法(GLS)3) 最尤法(ML)口小、八才一力：7卜法Yt=a+X1+ut(7-5)t=l,2,.,n%=P*+0(7-6)HW：平均力20、均一分散、自己相(7-5)Sr1期前Co力i>'V表寸<tZu=+X,+w,-1(7-7)t=2,3,.,npY.=pa+ppX.+夕/T(7-8)(7-5)式力J(7-8)式Sr引<iYt-PYl.=a-a+K-BX-+ut-ult-Pt-=a(-)+Xf-Xt_x)+t(7-9)二内式差IgEtW：系列相<玄马。Y1=Y,-pYl-i(7-10)(7-12)(7-13)(7-14)a=a(p-l),=t=2,3,nir*9>(7-9)式U:Y；=a*+X：+jt=2,3,.,ny>才一力、卜法CD手JlIi<Mi序1>(7-5)式Sr推定<J嗔序2(7-6)在定数项玄1(7)01$7?推定1P勿推定值pf次式7?求的马。(九以外内方法t>$)*9)ft、人A = S(以上"V、一般的玄Co法了)< *9 力;LL 法(士<J嗔序6新残差在、次式T求的马。lT-4t=2CJlli序3>p(7-10)t(711)仁代入J工2X：Sr作成寸马。CJ嗔序4>(7-14)OLSr逾用L、2p":推定寸马<J嗔序5或：夕内新Tt玄推定值在、次式仁上4求y)CNM序7JIM序2i:同棣仁、新L、残差面;用L'tpG新推定值万¾求的马CJl原序8VJ嗔序7求的太万力次G条件在满太（文言卜算了。VJ嗔序6仁返Ot、«9力、;ti%亘二2bblK束判定守马条件。例;J46=0.005P4.y久变换仁基5一般化最小2乘法CO勿欠点：1期一夕力S欠落寸马PW变换仁基于一般化最小2乘法J嗔序1J慎序21立CO法k同15<J回序3C；定数IMt=l<ks*=iT7XC1*=T7x>T7xit=2,Oy=yl-pyf.lCf=I-PX；=X1-PX1CJIK序4>次式Sr定数项玄LG>OLS'V推定L、(7-20)(7-21)(7-22)(7-23)(7-24)(7-25)/3r求世)杀寸。“""碇了。«9返UaCO法占同15